一摸二脫三插四桶-大商所優(yōu)化
一摸二脫三插四桶-大商所優(yōu)化
大商所優(yōu)化期權(quán)結(jié)算價(jià)算法提升價(jià)格代表性 據(jù)了解，SVI模型是目前全球金融市場(chǎng)中用于構(gòu)建波動(dòng)率微笑（volatility smile）的重要工具之一。該模型通過五個(gè)參數(shù)靈活刻畫波動(dòng)率在不同行權(quán)價(jià)與到期時(shí)間維度上的變化趨勢(shì)，能夠較好捕捉期權(quán)定價(jià)的非線性特征，在成熟市場(chǎng)已廣泛應(yīng)用于期權(quán)結(jié)算價(jià)、波動(dòng)率估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制模型中。此次大商所將該模型納入期權(quán)結(jié)算價(jià)定價(jià)機(jī)制，標(biāo)志著大商所在期權(quán)市場(chǎng)精細(xì)化運(yùn)作方面邁出了重要一步。
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