一摸二脫三插四桶-大商所優(yōu)化
一摸二脫三插四桶-大商所優(yōu)化
大商所優(yōu)化期權(quán)結(jié)算價算法提升價格代表性 據(jù)了解，SVI模型是目前全球金融市場中用于構(gòu)建波動率微笑（volatility smile）的重要工具之一。該模型通過五個參數(shù)靈活刻畫波動率在不同行權(quán)價與到期時間維度上的變化趨勢，能夠較好捕捉期權(quán)定價的非線性特征，在成熟市場已廣泛應(yīng)用于期權(quán)結(jié)算價、波動率估計和風(fēng)險控制模型中。此次大商所將該模型納入期權(quán)結(jié)算價定價機(jī)制，標(biāo)志著大商所在期權(quán)市場精細(xì)化運(yùn)作方面邁出了重要一步。
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